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FAX by Uxxar

Publié : 24 avr. 2018 09:13
par Olandeer UXXAR
$FAX: IPO lundi prochain !!
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Je m'attacherai à discuter sur la file de la stratégie FURAX de trading tandis qu'ici j'échangerai exclusivement sur le darwin.

A bientôt !

Re: FAX by Uxxar

Publié : 30 avr. 2018 09:11
par Olandeer UXXAR
IPO de $FAX aujourd'hui et déjà quelques pistes de réflexions sur les manipulations de Darwinex des quotations ou plutôt sur la moindre transparence de leur pricer de darwins.
https://www.darwinex.com/darwin/FAX.4.11

Furax c'est +727% de rendement pour -64% de maxDD à une VaR ultra stable (y a pas plus stable sur le darwinexchange, c'est impossible de trouver mieux) de 99.3%

FAX c'est +12.16% de rendement pour -3.88% de maxDD à une VaR de 10%.

On pouvait s'attendre à un coeff de réplication de +-1 si la var côté strat était notée autour des 10%. Un coeff de +-10 si la var coté strat était de 1 ou 100%. Ceci pondéré par la bride du Risk ajustement (grosse exagération, martingale) ET par les brides de temps si trades inf à 1h et à la bride du D-levier débordant (coeff 15 puis 12).

Ben, ce n'est pas le cas pour les strats à var proche de 100%: le coeff de réplication est loin des +-10, et proche des 60 dans mon cas (strat intraday à var 99%). Bon, le maxDD est du coup lui aussi impacté positivement cette fois mais je m'attendais à un return nettement plus costaud en prenant en considération les brides connues. Bref, manque de transparence du pricer !!

Re: FAX by Uxxar

Publié : 02 mai 2018 19:44
par Olandeer UXXAR
L'attribut "Loss Aversion"( La) reflète, pour ce darwin, tout ce qu'il y a à savoir.
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Il est vrai que l'on pourrait se demander d'autres choses comme le "Duration Consistency" (Dc) que j'aime observer et améliorer.

Bref, un bon départ !

Re: FAX by Uxxar

Publié : 03 mai 2018 14:26
par Medialux
Hello,

Une question sur ton Darwin $FAX : tu vas faire comment lors de la baisse du levier à 1:20 lors de la prochaine introduction des nouvelles normes ESMA ?

Re: FAX by Uxxar

Publié : 03 mai 2018 17:53
par Olandeer UXXAR
Je vais rester en capital minimum pour être en levier maximum pour bloquer la VaR à la hausse à 99.30%

Re: FAX by Uxxar

Publié : 04 mai 2018 10:48
par Olandeer UXXAR
Pour simplifier, alors qu'avant Esma, 0.01 réclamait 7$ de marge, pendant Esma, ce même 0.01 réclamera 70$.

Donc j'adapte le capital au minima pour rester TOUJOURS au maximum du margin réclamé par mon broker afin de laisser la VaR de la strat identique soit autour des 99,30% et ainsi garder la main sur mon couloir de VaR le plus stable du royaume darwinexchange.

Tout est si simple !

Re: FAX by Uxxar

Publié : 04 mai 2018 15:59
par Olandeer UXXAR
$FAX collectionne son premier badge: On FIRE !!
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Objectif (lointain à cause de l'Experience): On Radar, Good Score.

Re: FAX by Uxxar

Publié : 04 mai 2018 23:45
par StanFX
sympa ton darwin, contrairement à moi darwinex gère bien ton risque

Re: FAX by Uxxar

Publié : 05 mai 2018 10:51
par Jeff719
Olandeer UXXAR a écrit :
04 mai 2018 10:48
Pour simplifier, alors qu'avant Esma, 0.01 réclamait 7$ de marge, pendant Esma, ce même 0.01 réclamera 70$.

Donc j'adapte le capital au minima pour rester TOUJOURS au maximum du margin réclamé par mon broker afin de laisser la VaR de la strat identique soit autour des 99,30% et ainsi garder la main sur mon couloir de VaR le plus stable du royaume darwinexchange.

Tout est si simple !
Bah ça doit pas être si simple parce que je n'ai rien compris. :oops:

Avoir une var très élevée est forcément construite avec des leviers importants. C'est à dire qu'à moins que la strat soit vraiment lamentable, si elle est correcte, atteindre des niveaux de risque considérables se fait avec des leviers conséquents.

Ce qui fait que la remarque de FullPips est fondé. Ça va peut être percuter les restrictions ESMA (sur la strat sous-jacente) - A ce sujet heureusement que le MC est à 50% ce qui fait que si on arrive à ouvrir, on ne va pas se faire sortir au fond d'une MAE.

Par ailleurs je ne comprend pas bien cette cible de 99,x%, pourquoi pas 80% ou 120 % ?

Re: FAX by Uxxar

Publié : 07 mai 2018 08:12
par Olandeer UXXAR
Pour simplifier, alors qu'avant Esma, 0.01 réclamait 7$ de marge, pendant Esma, ce même 0.01 réclamera 70$.
Désolé Jeff mais je peux pas mieux expliquer.
Je resterai donc quoi qu'il arrive à une stabilité de la VAR autour des 99.x%

Pourquoi ce choix ? Je l'ai longuement expliqué. Une VaR collée au plafond empêche Darwinex de faire varier cette dernière à la hausse ce qui donne au darwin une plus grande stabilité.

Bref pour résumer, je m'en tape complet de l'Esma. Le temps venu je demanderai à passer à 20:1 et monterai le K fixe à 71$.