FAX by Uxxar

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Olandeer UXXAR
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07 mai 2018 15:03

Mon pari fou, est d'obtenir un rendement mensuel toujours positif tout en exposant le darwin $FAX le plus de jours face au Marché.

Alors ce n'est pas une promesse comme je peux faire quant au stop loss max et au nombre de trades ouverts simultanément. Non, c'est un simple pari que je rendrai possible en maintenant l'accent sur le Loss Aversion ( risque par trade <= gain par trade) et sur le taux de réussite (>50%). C'est vraiment tout simple quoi et pourtant sur le long terme (track > 2 ans) ça sera du jamais vu !

Evidemment il faut réfléchir un peu et connaitre son management, se connaitre aussi. C'est pourquoi, si le rendement mensuel était inférieur à 3% à 3 jours ouvrable de la fin du mois, je m'arrêterai de m'exposer. Pourquoi ? Car (3 * SL) à raison d'un trade par jour ruineraient mes gains et ce pari fou.

A part cette gestion du temps/rendement/risque, je reste connecté à ma stratégie FURAX. Ne devant pas tomber dans l'Overtrading, je replace également un daily loss limit de 3 trades au SL soit +- 3*0.90% soit +-2.7%/jour.

Pourquoi ce DLL ? Car 3 trades par jour sur deux actifs corrélés me semble raisonnables si les opportunités de temps sont présentes et aussi par ce que je sais que je suis capable de recouvrir ce passage de drawdown journalier très vite, parfois même en un seul trade.

Go Furax ! Go $FAX ! Go Fast !
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Jeff719
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Olandeer UXXAR a écrit :
07 mai 2018 08:12
Pour simplifier, alors qu'avant Esma, 0.01 réclamait 7$ de marge, pendant Esma, ce même 0.01 réclamera 70$.
Désolé Jeff mais je peux pas mieux expliquer.
Je resterai donc quoi qu'il arrive à une stabilité de la VAR autour des 99.x%

Pourquoi ce choix ? Je l'ai longuement expliqué. Une VaR collée au plafond empêche Darwinex de faire varier cette dernière à la hausse ce qui donne au darwin une plus grande stabilité.

Bref pour résumer, je m'en tape complet de l'Esma. Le temps venu je demanderai à passer à 20:1 et monterai le K fixe à 71$.
Merci de ces explications Alexandre.

Cependant je persiste :

- L'ESMA réclame plus de marge et donc il se peut qu'il y ait un soucis avec une méga var (je vais pas faire les calculs à ta place surtout que j'ai pas les éléments).
- VAR(100%), c'est pas au plafond plus que ça vu que ça pourrait très bien être VAR(150%)
- Par ailleurs l'ESMA donne des directives de levier constantes. - normal : elle va pas publier tous les mois des directives qui changent les règles du jeu en fonction de la volat historique des 20 dernier jours.
- Ainsi les leviers max sont constants, alors que la volat varie.
- Ce qui fait qu'être au taquet se calcule soit d'après les leviers, soit d'après la Var. Faut choisir.
- Ce n'est pas du tout pareil : au taquet levier, ça donnera une certaine var qui changera avec le temps selon la volat de court terme évaluée par Darwinex
- Au taquet var, ben c'est presque impossible à faire de façon stable, à moins d'anticiper l'évaluation de la volat d'après Darwinex (c'est faisable). Ensuite, ce sera faisable ou pas d'après les limites Esma. Quand la volat de court terme sera vue particulèrement faible par Darwinex, ce sera impossible car on trouverait des leviers incompatibles ESMA.

Une seule chose est certaine : il est évidemment impossible d'avoir à la fois un levier et une var constante (par définition).

Ceci dit, félicitation pour cette file passionnante (ou pourrait croire que je ne fais que critiquer...) :lol:
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

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Olandeer UXXAR
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08 mai 2018 12:41

Aucun souci Jeff, car ce que je sais je l'applique et l'Esma ne changera pas ma VaR qui sera selon Darwinex entre 99 et 100% !

En gros que j'applique un D-levier (vu à nouveau par Darwinex) de 100 ou de 250, sur le "tout" j'aurai 99.x% de vaR ds un canal quasi inexistant.

Si ce n'était plus le cas, je m'en plaindrai. Lol
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Jeff719
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Tiens en parlant d'ESMA, je me demande un truc :

- On comprend que la stratégie sous jacente est contrainte par des leviers maximums.
- L'investisseur (celui qui investi sur des Darwins) est un investisseur retail qui pour son trading subit aussi ces contraintes
- Mais le Darwin est un produit professionnel qui lui, fait ce qu'il veut (si le gestionnaire de risque laisse passer certains leviers au dessus, il le peut).
- J'en déduit que l'investisseur pourrait encourir des leviers importants mais ce n'est pas vu comme tel vu que le levier est 1 ou 2 au maximum (les fonds fois deux) ?

En dernier lieu j'ai une question, comme tu es professionnel, à l'aide de la paperasse adéquate pourrais tu t'affranchir des limitations de levier ?
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Olandeer UXXAR
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10 mai 2018 12:47

Il aura fallu 9 jours ouvrés pour dépasser le dernier High Water Mark .
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2018-05-10_12h39_10.png
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Il faut également indiquer que la recovery s'est effectué en ne tradant qu'une paire à la fois, à risque par trade identique et marge identique.

Go $FAX.

Edit: Aucune idée Jeff pour lever les limitations qui en fait ne me limiteront pas.
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Olandeer UXXAR
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14 mai 2018 18:06

Mon nouveau trading (uaf et fax depuis 13 mars 2018) s'exprime parfaitement dans un style intraday agressif et non transgressif aux règles de bonnes conduites que je me suis fixé: VaR serrée à 99,x%, pas d'overtrading (>3trades par jour au SLmax d'où Dll).
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2018-05-14_17h54_58.png
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Au niveau de mes observations, je dois, sans oublier que le Marché est Roi, observer mes distributions des rendements et constater qu'il serait "mieux" afin de garder ma singularité d'éloigner les returns positifs le plus de 0-0.24% à ce jour. Sans rester focaliser sur les distributions, je vais continuer à trader en prenant en compte que la compréhension de Soi est complémentaire à la compréhension du Marché.

Pour se faire je m'aide fortement de la lecture en Market Profile qui laisse une part prépondérante au feeling, à l'instinct et à l'expérience !
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Olandeer UXXAR
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17 mai 2018 13:58

Intéressant Spider D-Score
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Un hasard (ou pas) que les deux "faiblesses" de la strat et du darwin $FAX se retrouvent face à face créant un véritable papillon pris dans une toile d'araignée !!! Mdr
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Jeff719
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18 mai 2018 09:21

Arf, excellent le butterfly !

Mdr
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24 mai 2018 20:34

Trades du soir ! Au feeling.
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Quelle semaine pour $FAX

j'ai eu une discussion avec le cavalier vert au sujet du maxDD. Il affirme, car il est expérimenté, qu'un darwin ne peut rester sous 10% de maxDD.

J'ai donc démontré (et il n'a pu rien y redire mais esquiver) que pour que $FAX atteigne 10% de maxDD (End Of Day), il aurait fallu que la strat fasse 10 trades perdants consécutifs à 0% (quote 100) de rendement ou 20 trades perdants perdants consécutifs à 100% de return (quote 200).

Ceci est énonçable car la VaR est stable, ne pouvant osciller à la volonté de Darwinex, car J'AI pris la main sur le canal de VaR.

Donc lorsque je dis que le darwin FAX restera en max DD < 10%, j'ai des arguments mathématiques et statistiques. Le temps le prouvera mais alors lorsque FAX cotera 200, les investisseurs n'auront pas gagné 100% car ils attendent de voir, sans savoir.

A bon entendeurs, on se retrouvera en quote 150, puis 200.
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Olandeer UXXAR
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01 juin 2018 09:25

Un beau mois de Mai 2018 pour $FAX (et $UAF)
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Et toujours ce maxDD très attractif !!!

3 investisseurs semblent avoir tenté le pari $FAX: En effet -10% de au perte maxDD estimé reste attirant SURTOUT avec un timeDD faible (< 1 mois soit le trimestre toujours vert pour objectif) ET un rendement mensuel plutôt sympa.

Evidemment les DD restent évolutifs, vivants à jamais (hors fermeture de compte) et hors de contrôle sauf que le contrôle de soi, la connaissance de soi, la compétence de gestion et la compréhension du marché doivent être une influence positive sur les deux DD, max et time !!!

Plus qu' un mois et le second trimestre sera déjà bouclé, les non investisseurs continuant de scruter $FAX et ce qui leur passe sous le nez, préférant investir dans des QUA, LVS, VTJ, XY, OVL et autres JMC. Chapeau !

Nota: Voilà ce, sur quoi, il ne faut jamais investir:
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1- Les darwins ayant de fortes variations de Loss Aversion car un jour cet attribut restera définitivement sous la barre des 6/10.
2- Les darwins ayant un Loss Aversion constant < 6/10.

Tout est simple !
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