EZX par Eromawyn

Avatar de l’utilisateur
eromawyn
Membre
Membre
Messages : 2
Inscription : 22 avr. 2017 15:12
Contact :

22 avr. 2017 15:31

Bonjour,

Sur demande de fullpips (et aussi parce que j'en avais envie), je viens vous présenter mon darwinex EZX.

Warning usuel : je ne suis pas CIF, donc c'est juste à but informatif, trader comporte des risques, toussa. Bon, j'imagine que tout le monde est au courant ici, donc passons à la suite.

Il s'agit d'une stratégie de trading automatisé à 99%. Je dis 99% parce que de temps en temps, je peux me permettre de couper certaines positions gagnantes (et que les gagnantes) de peur d'un retournement du marché. Cela en raison de la connaissance historique que j'ai de la stratégie. En gros : des backtests remontant jusqu'en 1999/2000 sur EURUSD et GBPUSD.

Ainsi hier soir peu après 20h, j'ai coupé des positions ouvertes que j'avais sur le pétrole, d'une part parce que j'estimais avoir pris assez de gains et que plus serait de la gourmandise, et d'autre part, par méfiance des news qui allaient suivre, je veux bien sûr parler des résultats des présidentielles en France. Plutôt en rester avec les gains déjà pris.

La stratégie essayes de détecter les gros mouvements à leur débuts (genre grosse annonce de la BCE ou la Fed) en se servant de la volatilité, et donc de prendre position. Le calcul se fait à chaque nouvelle bougie M5 (j'avais une variante avec des bougies M15 dans le temps), et si le signal est présent plusieurs bougies d'affilés, ce qui est souvent le cas, j'ouvre jusqu'à 5 ou 6 trades par paire (mais pas plus, j'ai mis une limitation). En général, les trades sont cloturés par take-profit moins de 24h plus tard avec un beau rendement.

Concrètement, sur la meilleure paire, qui est également la paire historique de la stratégie, soit EURUSD sur 10 ans (juillet 2006 à juillet 2016), ça donne ça :
Image

Le profit factor est de 2.01 sur ce backtest, fait avec un spread plutôt conservateur (1.6 pips fixe). Impressionnant ? Et en plus ça marche aussi entre 1999 et 2006, pas aussi bien, mais quand même très bien. Et même avec le Deutsche-Mark avant 1999. Il s'agit de la paire historique, dont des variantes de la stratégie donnent des bons résultats en forward-test depuis 2013 et avant (au début en M15 au lieu de M5 pour ceux qui suivent).

La paire GBPUSD donnait des résultats sympathiques avec la même stratégie et les mêmes paramètres que EURUSD entre 1999 et 2010, avant de se ramasser. Et se redevenir fonctionnel en 2013. Ça m'a longtemps posé problème, j'ai cherché comment filtrer, avant de trouver l'astuce, qui en plus aidait à filtrer EURUSD :)
Voici donc le backtest sur la même période de 10 ans :
Image
On voit un peu le plateau de 2010-2013, mais il s'agit là d'un plateau et non d'un drawdown franc :)

Bien sûr, je me suis dit que c'était dommage de se limiter aux paires européennes. J'avais déjà une mauvaise expérience avec AUDUSD, je n'ai jamais pu faire fonctionner sur USDJPY, alors j'ai essayé avec NZDUSD. Ici, je trade avec un risque très réduit par rapport aux 2 paires précédantes, et le backtest est bien moins impressionnant, mais tout à fait valide :
Image
Le profit factor n'est ici que de 1.42.

Et puis je me suis dit qu'il serait dommage de pas profiter des commodities offertes par nos brokers. Alors prenons le pétrole. Ça marche à peu près pareil entre le Brent et WTI. Enfin mal, sauf si on se limite fortement : que des shorts (entre autres filtrage). Je n'ai ici que très peu de données historiques (ça commence en janvier 2013), ça fait presque risqué comme trade, mais vu les résultats impressionnants, ça aurait été dommage de ne pas mettre ça sur un compte live. Et ça marche même (mais moins bien) quand le pétrole remonte.
Image
Profit factor : 1.41

J'avais aussi tenté sur AUDUSD et l'or ; je suis persuadé qu'on prenant le temps, et en employant les filtrages que j'ai mis sur GBPUSD et le pétrole, je devrais pouvoir arriver à faire fonctionner ces paires aussi. Probablament d'autres actifs aussi. Le Yen me laisse néanmoins plus dubitatif.

Arrive le test en réel, celui où je m’aperçois qu'en fait, le risque que j'avais évalué par paire en tenant compte de la tendance à ouvrir plusieurs trades en même temps, ne tenait pas compte du fait qu'une news affaiblissant fortement le dollar (ou le renchérissant) va faire bouger EURUSD, GBPUSD, NZDUSD, et souvent même le pétrole ensemble. Où l'on se retrouve donc avec un risque assez important pris au final. Résultat, certains jours, quand il y a une belle tendance sur le dollar à prendre, je prends bien trop de risque, même si au final, c'est aussi là que j'ai le plus de chances d'empocher des plus-values. Ah, si MT4 permettait les backtests multi-paires...

Cepenndant, le trade-copier de Darwinex va venir diminuer le risque pris en normalisant la VaR entre tous les Darwinex : https://www.darwinex.com/darwin/EZX.4.5.

Je suis donc, actuellement :
- en gain de 76.37% avec un drawdown d'à peine 9.87%.
- Un des 55 Darwins avec un gain > 50%
- Un des 115 Darwins « On Fire », en fait je suis même le 6ième plus gros gain sur les 3 derniers mois, et le 1er sur les 6 derniers mois !
- Un des 22 Darwins « prometteurs »

Il ne me manquait que l'expérience pour être éligible au status de trader « advanced» sur Darwinex 1.0. J'étais également éligible à un prix DarwinIA en décembre et mars, avant que n'arrivent des problèmes de corrélation. Je ne dois pas être le seul à aimer ouvrir des trades sure EURUSD et GBPUSD en M5 quand une grosse tendance est en train de se dessiner...

Autre problème : Darwinex 1.0 note (ou notait) mal mon « timing ». Oui, je sais, je rentre dans un trade que quand la nouvelle tendance à commencé à se dessiner, donc le timing à l'ouverture est pas bon, mais pas facilement améliorable. Encore que... mon vrai problème est la fermeture. Là c'est moyen, mais j'ai des idées pour clore autrement que sur un take-profit pour améliorer la chose, qu'on se rassure, c'est juste que mon temps n'est pas extensible.

Avatar de l’utilisateur
Medialux
Site Admin
Site Admin
Messages : 301
Inscription : 26 mars 2017 18:24
Contact :

09 mai 2017 17:52

Vu que Darwinex ne semblent pas pressés de remettre en fonction la possibilité de générer des "Widget", je me permet de poster une copie d'écran de l'impressionnante courbe du rendement du Darwin EZX :


170509_EZX_EC.png


Et il n'y a pas que la courbe de rendement qui soit sexy, le graphiques des excursions l'est également :shock: :

170509_EZX_La.png

Excursion positive moyenne : 1.28 %
Excursion négative moyenne : - 0.54 %
Meilleure excursion positive : 15.64 %
Pire excursion négative : -3.64 %



En plus le capital que @eromawyn alloue à sa stratégie, soit > € 4'000.-- est correct. Même si d'aucuns me feraient remarquer que ce n'est qu'une question de ratio, j'ai toujours un peu de peine lorsque le montant est par trop 'léger'.

Non franchement ce Darwin est tout à fait intéressant et prometteur. La preuve qu'il y a du "lourd" parmi les membres de darwins.pro :P

Pour le coup, je vais m'en acheter un peu...

Trader55
Membre
Membre
Messages : 20
Inscription : 28 avr. 2017 10:51
Contact :

09 mai 2017 18:28

Medialux a écrit :
09 mai 2017 17:52

Pour le coup, je vais m'en acheter un peu...
Copieur !!!!
CaptureFOLIO.JPG
CaptureFOLIO.JPG (18.06 Kio) Consulté 772 fois

Avatar de l’utilisateur
Medialux
Site Admin
Site Admin
Messages : 301
Inscription : 26 mars 2017 18:24
Contact :

16 juin 2017 01:16

Medialux a écrit :
09 mai 2017 17:52
Pour le coup, je vais m'en acheter un peu...
DARWIN Investis Divergence P&L $ P&L %
EZX 200.00 0.01% 13.92 6.96%



EZX actuellement meilleurs Darwin de mon portefeuille réel

Pure Pip Producer
Actif
Actif
Messages : 231
Inscription : 21 mai 2017 10:08
Contact :

16 juin 2017 08:21

Effectivement, très bon Darwin, pour le coup.

Quelques pics de D-Levier à 96, tout de même...

Pourquoi, il n'a pas d'allocation Darwinia?

Parce qu'il risquerait de gagner après 3 mois d'allocation, lui, non? :mrgreen:

Avatar de l’utilisateur
Medialux
Site Admin
Site Admin
Messages : 301
Inscription : 26 mars 2017 18:24
Contact :

16 juin 2017 17:33

Pure Pip Producer a écrit :
16 juin 2017 08:21
Pourquoi, il n'a pas d'allocation Darwinia?
Pour DarwinIA, le Darwin EZX est handicapé par son D-Score encore un peu faible. Faiblesse principalement induite par l'attribut 'Ex', preuve en est qu'après bientôt une année de trading, la 5ème D-Période qui a commencé le 15 mars 2017, n'est pas encore bouclée !

Donc quelques part une stratégie de ce genre prend plus de temps à être validé en terme de D-Score, que du Day-Trading ou du Scalping. Ce qui n'enlève rien a ses qualités intrinsèques, c'est juste la récole de l'échantillon de données nécessaires qui prend du temps.

Avatar de l’utilisateur
Medialux
Site Admin
Site Admin
Messages : 301
Inscription : 26 mars 2017 18:24
Contact :

28 juin 2017 20:31

Source : chaîne YouTube de videobourse.fr vidéo publiée le 28 juin 2017

Mercredi 28 juin à 18h00, venez suivre en direct sur http://VideoBourse.fr/Trader-Ensemble..., une interview de Maxime Ritter (code EZX chez Darwinex, et membre de videoBourse sous le pseudo eromawyn), trader et utilisateur de Darwinex ( http://videobourse.fr/brokers-et-cour... ), qui parlera de ses performances, sa stratégie, évoquera son money management, présentera son Darwin...

Voici la parcours de Maxime sur les marchés financiers:

2004: Diplôme d'Ingénieur en Informatique

Travail dans l'Informatique, en Belgique jusqu'en 2010 puis en Bulgarie jusqu'en 2013 puis en Suisse jusqu'en 2015 et enfin en France.

Première approche du Trading en Belgique vers 2007 (qui devient plus sérieuse à partir de 2011)

Trading Automatisé a 99% (je suis Informaticien)

Bons Résultats en 2011 et début 2012 (après, bof... j'avais pas la technique)

Ca passe un peu a côté, mais j'ai réessayé fin 2014. Depuis j'ai des Stratégies qui fonctionnent bien.

Ouverture du compte Darwinex en 2016

Bons Résultats. Autour de 150 k d'Investissements

Vous pourrez poser vos questions en temps réel via le tchat écrit de VideoBourse.fr, ou sur le tchat Youtube.
Catégorie


Vidéo en langue en langue française



Pure Pip Producer
Actif
Actif
Messages : 231
Inscription : 21 mai 2017 10:08
Contact :

29 juin 2017 14:14

Oui, en fait, eromawyn tu arrives à chopper le Positive Black Swan...

Bien mieux que moi quand j'essayais.

Ca arrive effectivement, 2 fois par an environ.

Avatar de l’utilisateur
Olandeer UXXAR
Actif
Actif
Messages : 55
Inscription : 12 avr. 2017 10:56

06 juil. 2017 16:42

The DarwinIA Effect ?
Une mauvaise herbe est une plante qui a maîtrisé toutes les compétences de survie, sauf celle d'apprendre à grandir dans le rang... Je suis une Mauvaise Herbe!


Image


Image

Avatar de l’utilisateur
Medialux
Site Admin
Site Admin
Messages : 301
Inscription : 26 mars 2017 18:24
Contact :

07 juil. 2017 00:03

Olandeer UXXAR a écrit :
06 juil. 2017 16:42
The DarwinIA Effect ?
En effet, le "DarwinIA effect" est très puissant, surtout lors du 1er AUM.

Pour les novices : "DarwinIA effect" == se prendre une taule à peine l'AUM reçu...

Bon là c'est encore rien de grave.

Je profite de poster une copie d'écran du jour, avec la ribambelle de 'médaillles' d'EZX... :shock:

5 sur 6 possibles !!

170706_EZX.png

Répondre
  • Information
  • Qui est en ligne ?

    Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invité