EA Random by StanFX

Jeff719
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24 avr. 2018 08:29

Jeff719 a écrit :
23 avr. 2018 17:05
J'ai cru un moment à une interraction sur j utilisé par win et j utilisé pas loose mais c'est sans doute pas ça.

...

Bref j'ai échoué. ;)
Hihi, finalement ma première intuition était la bonne. ;)

Bonne continuation.
Les informations présentées ne peuvent être considérées ni comme un conseil en investissement, ni comme une recommandation d'investissement. Il s'agit de commentaires généraux sur les marchés et de raisonnements que l'on peut tenir à leur sujet.

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StanFX
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28 avr. 2018 11:15

Jeff719 a écrit :
24 avr. 2018 08:29
Hihi, finalement ma première intuition était la bonne. ;) Bonne continuation.
Yes merci ; )

Jeff719
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StanFX a écrit :
08 avr. 2018 20:46
...
Mais d’abord je vais encore continuer de voir si je peux améliorer le MM.

@jeff @cooltrades @MaPomme

Depuis combien d'années codez-vous des strategies?

Avez-vous déjà codé ce type de MM? trading sur équité.
Je m'aperçois en lisant la file que je n'avais pas répondu aux questions. :oops:

Je code depuis 5 ans environ, vu que je me suis mis au Forex depuis... 5 ans - suis informaticien. ;)

J'ai fait quelque TSSF. J'avais même publié des articles et fournis les sources sur trading automatique.

Ça donne en backtest mais pas en réel. Pourquoi ? Parce que ce sont des évènements rare (débrancher ou rebrancher la stratégie). Même quand il y a 3000 trades en 10 ans (ce qui permet d'ajuster les params de la strat), on rebranche et débranche 10 fois. Pas moyen de faire une stat. Pas moyen de régler la façon de débrancher (DD ? MM(EC) sous l'EC ? - ou toute autre règle). On s'aperçoit que triturer les règles change tout. Evidemment on va régler les params pour que le backtest donne un résultat mirifique.

Pourvoir prédictif : néant. Le concepteur de la strat sera forcément beaucoup plus fort que n'importe quelle règle automatique pour décider de débrancher. Car il comprendra pourquoi ça ne marche pas depuis 3 mois et pourquoi ça pourrait bien encore durer pendant 6 mois. Comme les fondements de la décision seront techniques, discrétionnaires et fondamentaux, ce n'est pas backtestable en environnement retail.

Avec le TSSF en backtest, on remet une 2ème couche de suropt, c'est pourquoi le trader retail à 95%..... :lol:
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05 mai 2018 18:50

ok, quelle est ta conclusion de toutes les analyses et calcul que tu as pu faire sur le forex?

Jeff719
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07 mai 2018 16:21

StanFX a écrit :
05 mai 2018 18:50
ok, quelle est ta conclusion de toutes les analyses et calcul que tu as pu faire sur le forex?
Que seul le long terme est un prédicat non IID. En clair que le long terme prédit encore que la tendance est ton amie. Disons qu'un momentum 3 mois prédit que ça a plus de chance de continuer que de s'arrêter. Après les querelles d'experts peuvent s'écharper entre 3 semaine ou 6 mois de momentum efficient.

Le court terme n'est que du bruit. De l'aléatoire. Du n'improte quoi. Bref ce qui compte c'est d'acheter pas cher ou de vendre cher. Un mouvement de court terme doit être traité contrarian. Si ça vient de s'envoler, le mieux c'est de vendre cher. Si ça monte depuis 6 mois, le mieux c'est d'acheter. Acheter quand ça vient de baisser (ce qui est du court terme sans effet de moyen terme).

Une exception : quand le mouvement de court terme est associé à une forte volat de court terme, on est peut être en news ou en trading de volat d'une façon générale. Dans ce cas faut suivre le court terme (THA, EZX....).

Mon trading préféré est le swing moyen terme, dans le sens de la tendance, après un replis qu'on considère comme une opportunité d'achat car sans suite relativement à la tendance de long terme. Je crois savoir que tu préconise la même chose.

En conclusion, les seuls prédicats qui semblent encore marcher son ceux de long terme. On peut discuter du fait de regarder du H4 ou du Daily, mais personnelement je préfère rester en M5 tout en allant voir très loin dans le passé. Le long terme produit peu d'évènements en conséquence de quoi ce n'est pas backtestable... :oops:
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07 mai 2018 23:23

Jeff719 a écrit :
07 mai 2018 16:21
dans le sens de la tendance, après un replis qu'on considère comme une opportunité d'achat car sans suite relativement à la tendance de long terme. Je crois savoir que tu préconise la même chose.
Exact
Jeff719 a écrit :
07 mai 2018 16:21
On peut discuter du fait de regarder du H4 ou du Daily, mais personnelement je préfère rester en M5 tout en allant voir très loin dans le passé
J'aime bien regarder pratiquement toutes les UT comme ceci:
Capture.PNG

Jeff719
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08 mai 2018 10:20

Oui, concernant le M5 je parlais d'EA où je ne considère qu'un symbol() et qu'un time frame (ceux du graphique).

En trading c'est autre chose : je regarde 3 TF (chacun ses manies).
Capture.PNG

En backtest, j'observe les trades M5 tout en les ayant reportés en H4 ou en Daily sur un autre écran pour prendre un peu de recul. C'est pourquoi mes EA font en backtest un export des trades dans un CSV qui sont repris par un script d'affichage sur un autre TF.
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