EA Random by StanFX

MaPomme
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08 avr. 2018 17:49

Bonjour Stan

Ha oui, l’antimartingale ! Vieux serpent de mer sur lequel beaucoup se sont cassés les dents. Moi comme d’autres. Ton enthousiasme fait plaisir à voir, aussi je ne poste pas pour te décourager, c’est un avis purement technique.

En ce qui me concerne, a mes début de trader algo, période codeur fou ou je testais n'importe quoi pour au moins avoir des réponses, j'ai tenté des choses semblable. A l'époque existait une strat qui s'appelait je crois quelque chose comme TSSF(TSFS… TFSS…???) que j'ai codé sous plusieurs variantes.

En BT évidement on arrivait toujours au genre de résultats que tu nous présentes. En réel, bien entendu on en était loin.

J’ai donc ensuite testé d’autres approches, notamment des oscillos sur une equity partiellement simulée. C’était en fin de compte ce qui donnait les meilleurs résultats.(Les moins mauvais ?) Mais malgré de brillantes courbes en BT, la aussi, face a la réalité les résultats se faisaient attendre et en tout cas manifestaient une certaine divergence avec ce qui était attendu, en tout cas suffisante pour que j’abandonne rapidement cette voie. C’est une voie qui demande de la patience, peut être n’en ai-je pas assez ?

De ce que j’en ai retiré, deux choses au moins. La première, et qui recoupe ce que dit Jeff, c’est que cela ne marche que sur des stratégies (quel mot prétentieux) qui produisent par elles même de l’alpha, et ne transforme pas un canasson boiteux en pur sang. Dés lors, peu d’intérêt puisque dans ce cas il suffit simplement de jouer sur l’expo pour obtenir la même chose.

D’autre part on retombe sur le travers de tout ce qui est a base d’indics/BT sous une forme ou une autre et se résume a une question de phase/période, qui n’est adapté (auto adapté même, par la force des choses puisque c’est le but), qu’a l’échantillon a laquelle on la soumet. En dehors de celui-ci, rien ne prouve qu’au moment ou on ouvre les vannes, la série va se poursuivre. Bref, on a juste déplacé le problème.

Si tu arrives à contourner ces deux obstacles, la voie peut être sans doute prometteuse. En tout cas, c’est ce que je te souhaite. Je vais suivre tout cela avec le plus grand intérêt.

Bon courage

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StanFX
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08 avr. 2018 20:46

Jeff719 a écrit :
07 avr. 2018 11:06
A-t-elle de l'alpha en soi, (si possible sans suropt)
Stats lot constant
myfx brut.PNG
myfx brut.PNG (20.47 Kio) Consulté 10860 fois
Jeff719 a écrit :
07 avr. 2018 11:06
C'est quoi le set up (en gros)
pullback trend CT
Jeff719 a écrit :
07 avr. 2018 11:06
- L'idée et de charger de plus en plus tant qu'on a une série gagnante.
- On charge assez vite pour que ça finisse par monter de façon phénoménale de temps en temps.
- Mais par trop vite pour que la première perte (on vient de sortir de la série) soit faible par rapport aux gains récemment empilés.
exact
Jeff719 a écrit :
07 avr. 2018 11:06
Le risque rare non survenu c'est par exemple un slippage de 100 pips sous le stop. Bon ça n'arrive que tous les 10 ans, mais est-ce que ça crame le compte ?
si on arrive sur une grande série gagnante avec un slippage négatif de 100 pips, compte cramé garanti non remboursable
Jeff719 a écrit :
07 avr. 2018 11:06
le public oublie souvent qu'un aléatoire seul produit tout de même de longues séries
il suffit de se rappeler les longues séries rouge ou noir, par contre les casinos imposent une limite de mise max donc pas possible d'utiliser ce type de mm.
Jeff719 a écrit :
07 avr. 2018 11:06
Edit : j'avais pas vu : stratégie aléatoire. Du coup je comprend moins... :?
série de gain & perte aléatoire.
C'est plutôt une stratégie basé sur l’équité que sur la stratégie elle même.
mobyfx a écrit :
08 avr. 2018 09:20
mais apparement même ça je suis pas capable de le faire.
Une preuve de plus de mes competences.
Allez moby!!! positif positif tout est une question de motivation
cooltrades a écrit :
08 avr. 2018 12:10
Ce qui n'est pas un problème en soit si c'est pris en compte (car on déduit les gains potentiels à ce moment).
Bon courage pour la suite !
totalement pris en compte ; )
Merci
cooltrades a écrit :
08 avr. 2018 12:29
on voit que les gains sont "conséquents", mais rares, donc on a ici un problème potentiel de 1) consistance (si on commence juste après un "gain", c'est pas cool et ça peut durer longtemps, donc ce sera consistant, mais dans les pertes).
Oui et c'est sur ce point que je dois me focalisé pour améliorer la régularité.
cooltrades a écrit :
08 avr. 2018 12:29
c'est comme ça qu'on arrive a avancer, tu le sais bien 😁

no problemo )
MaPomme a écrit :
08 avr. 2018 17:49
Ha oui, l’antimartingale !
Pas mieux pour le définir ; )
MaPomme a écrit :
08 avr. 2018 17:49
Si tu arrives à contourner ces deux obstacles, la voie peut être sans doute prometteuse. En tout cas, c’est ce que je te souhaite. Je vais suivre tout cela avec le plus grand intérêt.
Bon courage
Merci, avec du recul pour contourner ces obstacles il suffit simplement que j'utilise cette approche de MM sur STN, ou sur du scalping http://www.videobourse.fr/forum-forex/v ... =75#p80284

Mais d’abord je vais encore continuer de voir si je peux améliorer le MM.

@jeff @cooltrades @MaPomme

Depuis combien d'années codez-vous des strategies?

Avez-vous déjà codé ce type de MM? trading sur équité.
TM201206-2.jpg

cooltrades
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09 avr. 2018 09:21

Hello,
Je code des trucs depuis environ 7 ans.
Je me souviens vaguement avoir fait une amélioration (tactique) d'une stratégie, tenant compte directement de l'équity. Le pricipe était que:
Je tirais une pente (virtuelle, calculée) entre en un plus haut/bas historique récent et la valeur actuelle de l'equity, si cette pente était positive j'augmentais les lots (proportionellement), et si négative, je diminuais les lots. C'était assez efficace dans mon souvenir. C'était une sorte d'automatisation des méthodes de "scale IN"/"Scale OUT" discrétionnaire.

Je n'ai pas repris cette tactique dans des projets plus récents car ils sont multi-paires, donc cela avait moins de sens, voir devenais dangereux (l'augmentation de l'équity grâce à une paire augmenterait les lots sur une autre paire en perte).
Il y a avait peut-être encore du travail à faire (calculer une equity virtuelle par paire), que je n'ai pas fait à ce moment.
Voilà pour mes "cold cases" :D

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09 avr. 2018 09:33

cooltrades a écrit :
09 avr. 2018 09:21
Le pricipe était que:
Je tirais une pente (virtuelle, calculée) entre en un plus haut/bas historique récent et la valeur actuelle de l'equity, si cette pente était positive j'augmentais les lots (proportionellement), et si négative, je diminuais les lots. C'était assez efficace dans mon souvenir.
Très efficace
Video à partir de 18min
https://youtu.be/FZCaN24I0Rw?t=18m51s

cooltrades
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09 avr. 2018 09:59

Ah je ne connaissais pas... Je regarde dès que j'ai une minute ;-)
Merci !
Dernière édition par cooltrades le 09 avr. 2018 10:41, édité 1 fois.

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09 avr. 2018 10:18

Il faut diminuer encore plus l'exposition sur les séries perdantes, voilà ce que ça donne:
mm loss cap.PNG

neo
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09 avr. 2018 10:33

Hello,
J'ai deja teste et mis en pratique des calculs de MM sur avg appliquée à équity curve, mais on retombe toujours sur les mêmes travers.
Dans les périodes d'alternance, il y a comme sur toutes courbes dérivées, un lag et tu te mettra inexorablement, pas toujours mais à certain moment, à augmenter la taille des lots au moment où les trades perdants vont arriver.
Comme toujours, très efficace dans les trends bien marqués, et ce qui est vrai sur la courbe des prix, l'est aussi sur la courbe des gains. :P

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09 avr. 2018 10:38

neo a écrit :
09 avr. 2018 10:33
pas toujours mais à certain moment, à augmenter la taille des lots au moment où les trades perdants vont arriver.
Slt Neo, c'est pour ça pour éviter ce problème il faut diminuer rapidement l'expo après une série de perte et augmenter rapidement l'expo après une série de gain

MaPomme
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09 avr. 2018 11:05

A peut prés pareil, autour de 7/8 ans.

Pas de droites pour moi, mais expo asservie a des oscillateurs sur l’equity: rsi,cci,wpr,momentum,ma… (A choisir selon la façon dont est accroché ton cœur :?: )

Sur le compte, les paires (multi paires aussi), les paires et les sens, le compte et les sens… enfin bref dans tous les sens quoi.
Ordres simulés ou réels dans les creux…
Seuil et coefficient d’asservissement et de simulation modulé en fonction de l’évolution des résultats…

Des résultats oui, mais un coté psycho: il faut être confiant et surtout bien patient. Des semaines, des mois à attendre ? Pendant la phase de développement oui, mais après, il faut avoir la foi. Et pendant ce temps là, une fois l’esprit libéré, d’autres idées viennent (en partie issue de cette expérience). Je suis passé à autre chose. J’ai trouvé beaucoup mieux (je ne suis pas gourmand) et surtout beaucoup plus régulier. (Stable ?)

En conclusion, aucun retour a faire valoir sur du long terme (Trimestre, année…) juste une expérience transitoire.

Amuse toi bien, c'est intéressant.

Ps: Oui neo, on ne fait que déplacer le problème (Je l'ai déjà dit ça, non ? Je radote...)

neo
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09 avr. 2018 12:08

StanFX a écrit :
09 avr. 2018 10:38
neo a écrit :
09 avr. 2018 10:33
pas toujours mais à certain moment, à augmenter la taille des lots au moment où les trades perdants vont arriver.
Slt Neo, c'est pour ça pour éviter ce problème il faut diminuer rapidement l'expo après une série de perte et augmenter rapidement l'expo après une série de gain
Oui mais tu verras qu'a certain moment tu vas perdre juste apres avoir augmenter la taille des lots.
Ex:
1/ Tu essuis une serie de perte, ton EQ passe en dessous de sa MM=> reduction des lots.
2/ Le systeme regagne mais l'EQ reste sous sa MM=>les lots n'ont pas augmentes.
3/L'EQ repasse au dessus de sa MM=>tu augmentes les lots.
4/De suite apres avoir augmente les lots, le systeme perd.
5/Avant de reduire a nouveau tes lots, 2/3/4 ou 5 trades vont se faire avant que l'EQ ne repasse sous sa mm et que les lots se reduisent.
C'est ce lag la qui va etre tres mauvais pour le systeme!!

Donc comme pour les prix, trend bien marque=gain, mais par contre dans les periode range, pas bon du tout!!

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