DZM by Dzbeara

neo
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25 mai 2017 20:50

Hello a tous,
je vous présente mon darwin, son nom DZM.
TF: 1H.
SL:40 pips
TP: 100 pips
Les pertes sont donc bornées ainsi que les gains et il n'y a aucune martingale, moyenne ou pyramide, les lots ouverts sont les lots fermés.
Le système ouvre systématiquement un short et un long sur 2 paires différentes et c'est le total des 2 qui détermine si le SL ou le TP est atteint. Bien sur un calcul est réalisé permettant de normaliser la valeur du pip de chacune des paires, de sorte que 1 pip d'EURJPY ait la même valeur que celui d'un GBPUSD.
La strat ainsi que le darwin sont tout jeunes, 2 mois à peine, les résultats sont donc a relativiser.
Toutes critiques concernant les stats sont les bienvenus, c'est d'ailleurs dans ce sens que j'ouvre ce thread.

A vous lire,
A bientot.
Strat
strat.png
Darwin
darwin.png

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26 mai 2017 18:45

Darwin DZM

Stratégie dzbDecorel1H



Bienvenue et plein succès à DZM, encore un jeune Darwin dont nous nous réjouissons de suivre l'évolution sur Darwins.pro

J'ai jeté un coup d'oeil, et franchement le profil du Darwin est intéressant.

Attribut 'La' = 9 :shock:

170527_DZM_La.png


Des séquences de trading avec un début et une fin, mais assez long, un profil pas si fréquent, intéressant pour la diversification d'un portefeuille sous l'angle de la typologie de trading.

170527_DZM_Journal.png


Un profil de distribution également atypique, donc digne d'intérêt

170527_DZM_Distribution.png

bear
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28 mai 2017 18:07

Bravo Dzbeara pour ces résultats. Impressionnant !

neo
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29 mai 2017 10:38

Merci beaucoup bear pour ces encouragements,
mais je connais suffisamment les marchés pour savoir que cela ne va pas durer.
Le tout étant que ces 2 mois ne soient pas simplement un coup de bol, mais réellement le résultats d'une strat reposant sur un élément probant du marché, ce qu'elle est supposée être.

neo
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10 juin 2017 10:57

Hello,
juste pour un faire un petit suivi de la strat et du darwin.
Pour ce qui est du mois précédent, lors de la publication, la strat était à +18% et le darwin à +6.87%.
Le mois s'est finalement terminé à +10.34 pour la strat et +4.63 pour le Darwin.
Bien sûr je ne m'attends pas à renouveler tous les mois ce type de perf et d'ailleurs la strat est passée de +18 à +10, soit un retracement de quasi 50% de la perf et conduit à une augmentation du DD à 16.27.
A la vue de ce constat on peut s'attendre à ce que les mois de pertes soient de ce type et on peut donc s'attendre à des -10/-15, mais je reste ok étant donné que, pour l'instant du moins, cela resterait dans les constats fait lors des BT.
J'ai modifié un critère à la strat, à savoir qu'elle calculait ses gains/pertes à la clôture de la bougie horaire, alors qu'ils sont maintenant calculés à chaque tick.
J'avais fait cela pour rester conforme au BT (je ne peux pas faire autrement), mais ai changé car du coup je ne maîtrisais pas totalement le montant de ma perte. Cette dernière pouvant avoir été atteinte au début de la bougie alors qu'elle n'était calculée et prise en compte qu'à la fin de la bougie.

Bien à vous
et bon WE. :P

Strat
Darwin

bear
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15 juin 2017 07:37

Salut Neo
Je crois que l'an a pris le même trade sur AUDNZD.
J'ai regardé ton rendement Daily ;)
Comme j'ai pas mal de trade ouvert ma fusée est montée bien moins haut.
Bon trade !

neo
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15 juin 2017 14:53

AUDNZD?? es tu sûr? Pas vu ça dans mes trades.
Dans le même temps mes pauses sont toujours en duo, donc, et à moins que tu ne procèdes de la même manière, nos poses ne seront jamais véritablement les mêmes, dans le sens où ce qui m'importe n'est pas l'évolution de l'une ou l'autre des paires, mais des 2.

A++

neo
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30 juin 2017 11:12

Hello,

Pour revenir sur le profil de distribution dont faisait mention Eric, j'apporte un éclaircissement maintenant que je commence à peine à comprendre certaines métriques de Darwinex.

Le profil de distribution, tel que calculé par Darwinex, ne s'applique pas du tout à ma strat et du coup me pénalise, car il considère les positions comme indépendantes les unes des autres, alors qu'avec ma strat elles fonctionnent 2 par 2.

Donc quand j'ouvre une position, 1 est longue et l'autre est short, je peux donc terminer mon trade avec +100 pips et avoir une position a +200 et l'autre à -100.

Donc:
  1. Darwinex va considérer que je n'ai pas de pattern d'entrée et de sortie car je peux pour +100 avoir aussi +150 et -50, alors qu'en réalité il y a bien un pattern qui est + 100 pour les TP et - 40 pour les SL.
    .
  2. Ensuite la distribution, ben elle est ce qu'elle est, je peux pour +100 avoir tout un tas de combinaison possible vue que cela ne repose pas sur une seule paire mais sur 2. Et je vous dis pas sur 1 que je teste où là, ben pour TP et SL donnés il peut y avoir de 2 à 10 paires combinées :P
    .
  3. Selon les situations, il va calculer par exemple, 40% de positions perdantes et 60% de positions gagnantes, alors qu'en réalité je peux, vu que je considère comme gagnant le résultat des 2, avoir 85% de trades gagnant.
Voili voila.

MaPomme
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01 juil. 2017 14:12

Bonjour Neo, bonjours a tous,

J'ai un peu le même problème.

J'ai un EA, extrêmement satisfaisant par ailleurs, qui ne gère pas des positions individuelles a proprement parler, mais le compte, à travers un pool de 1 a 4 positions simultanées sur des paires différentes, qui peuvent varier en partie ou en totalité au cours du même "trade", si tant est que l'on puisse appeler cela comme ça.

J'avais proposé en son temps a des fin d'analyses un historique à Darwinex pour savoir ce qu'il en était selon leur critères. Malgré l'intervention des ingés maison, ils n'ont jamais pu l'analyser. Ça coince quelque part dans leurs algos.

On ne peut pas leur en vouloir, la variété des stratégies déployables est infinie, et ils ne peuvent pas tout prendre en compte.

Pas grave, pour avoir le fin mot de l'histoire, j'ai donc ouvert un compte chez eux, qui me permet de toutes façons bénéficier de leur bon service de brokerage. Comme prévisible, un Darwin tiré de cette stratégie, pourtant au rapport profit/risque très intéressant , ne présenterai pas le moindre intérêt.(En vérité, il serait même catastrophique)

Par le jeux des corrélations, synthétiser mon pool de positions pour le simplifier est sans doutes réalisable, mais cela au prix de très(trop) nombreuses ouvertures/clôtures qui ne feraient que déplacer le problème.(Qui plus est, les BT étant impossibles, les tests en temps réels prenant de nombreux mois, je n'ose même plus envisager cette solution)

Je pense que pour un Darwin, il est préférable de se cantonner a un trading plus "conventionnel", ou d'accepter cet état de fait, surtout que pour toi, les choses ne se passent pas si mal que ça, en fin de compte.

neo
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03 juil. 2017 14:19

Salut mapomme,
je te rejoins sur tout ce que tu as dit et mon post avait plus vocation a relevé un point de calcul des algo de darwinex (pédagogique) qu'un "coup de gueule".
J'ai également pensé à synthétiser certaine des doubles paires, car elles le pourraient, pas toutes mais certaine, ce qui serait une bonne chose puisque cela réduirait mes frais.
Du même coup peut être serait il envisageable pour darwinex de travailler sur le MAGIC (1 magic=1 strat), plutôt que sur la paire, ainsi il serait en mesure d'intégrer des stratégies autre qu'un simple buy/sell sur 1 paire.

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