karim91 a écrit : ↑21 janv. 2021 05:29
Salut PPP,
Ouai dommage. Mais pourquoi arrêter le DARWIN?
La VaR ne serait vraiment montée que si tu avais continué sur la durée à accélérer ta fréquence et durée. Si tu le fais sur 3 jours, ça va avoir un impact que très temporaire.
Après c'est sûr que si tu habitues les algos à ne faire qu'une position rapide par mois, tu va avoir un D-Levier plus important que la moyenne vu que tu n'es "quasi jamais" dans lemarché (le levier compense le temps pour arriver au benchmark 6.5 de risque). Et c'est là où je veux en venir avec cette réflexion...
avoir le même nombre de trades par mois. Ce n'est plus du trading, c'est de l'horlogerie Suisse
Pourquoi cela?
Il ne faut pas que t'enfermes dans la logique contre-productive de gérer ta stratégie en fonction des algos qui notent.
Sinon tu leurs donne sciemment les outils pour bâtir ton cercueil.
Ils constuiront avec les informations ultra-strictes que tu leur fournira, des habitudes que tu ne seras pas capable de respecter, et donc, tu te mettras dans la m...de à un moment donnée. Forcément. Parce que le trading n'est pas une suite de cashflow positif et négatif régulier en tout point (taille, durée, levier, sl/tp etc...). Jamais.
Si tu prends le problème de l'autre côté de la lorgnette, tu pourrais aussi te dire...
Je vais leur donner un set aléatoire (compris à l'intérieur d'un certain range que tu contrôles bien sûr) de paramètres à bouffer, comme ça ils gardent "l'esprit large". Et toi tu es libre.
C'est les algos qui suivent ton trading, et pas le contraire. Donc tu dois toujours rester maître de la stratégie et forcer les algos à te suivre, plutôt que de te "soumettre" à leur dictat.
Depuis que je suis revenu et repris le trading, j'ai décidé de ne plus jamais m'en préoccuper. Et je pense que tu devrais faire pareil
My 2 cents, si ça peut t'aider pour la suite! Courage!!
Tu connais ptetce dicton: plus tu les suis, plus elles te fuient. Plus tu les fuis, et plus elles te suivent.
Ben c'est pareil!
karim91 a écrit : ↑21 janv. 2021 08:14
Ce que je veux dire, c'est que c'est toi définit la largeur du cadre dans lequel les algos vont t'autoriser à travailler.
Plus le cadre est restreint à l'origine, et plus il te sera difficile de t'y tenir, parce que la moindre erreur ou défaillance, sans même parler de la volatilité changeante du marché, te fera sortir du cadre très vite.
Une stratégie qui fait 100 trades par mois, si elle en rajoute 1, l'augmentation de son activité c'es 1%
Une stratégie qui fait 1 trade par mois, si elle en rajoute 1, l'augmentation de son activité c'est 100%
Partant de là, je pense que la meilleur stratégie c'est justement de laisser la stratégie de trading s'exprimer à travers le paramètres qui font qu'elle gagne sans se préoccuper du reste. Et puis laisser les algos s'adapter pour la pricer. Que ce soit les algos de risque, ou les autres.
Salut Nicolas,
merci de tes conseils précieux!
Oui, en atteignant nos objectifs trop rapidement lors des 3 ou 4 premiers mois, nous avons fourni aux algos de Darwinex les clous pour fermer notre cercueil. Le fait de stopper nos opérations de trading, certes dessine une très belle courbe d'équité, mais cela montre aussi aux algos de Darwinex que dans la fenêtre dite "D-Period", le nombre de trades est de "X". Et si par là suite, ce nombre "X" est grandement dépassé, les algos de Darwinex considèrent qu'il y a une "anomalie", appelons ça comme ça. Nous le savions! Mais nous n'imaginions pas que cela soit à ce point. Nous pensions que le fait de maintenir un effet de levier stable prévalait grandement.
Nous entendons ton conseil de leur donner un set, de ne pas être trop strict avec son trading... Et c'est d'ailleurs ce vers quoi nous nous dirigeons. Le nombre de trades ne sera pas de 50 de manière stricte mais compris peut-être dans une fourchette +10/-10 d'une cinquantaine de trades par mois. Si un mois il y a 40 trades et que le mois suivant il y en a 60, nous pensons que ça passera crème, car la différence n'est pas aussi grande qu'entre 4 trades et 50 trades. (Oui, il nous est carrément arrivé d'atteindre nos objectifs en 4 trades parfois! On a clairement été trop bon, en fait)
Nous préférons reprendre sur une nouveau compte de trading et donc un nouveau Darwin car les modifications apportés vont donner des résultats différents. Personnellement, je ne suis pas à 6 mois près, compte tenu du fait que je suis sur Darwinex depuis la mi 2016. Ceci étant, commencer un track-record en janvier aura un peu plus de sens quand nous voudrons nous comparer avec les indices par exemple, car nous aurons débuté en début d'année. Le track-record est déjà en cours, à l'heure où j'écris ces lignes.
Lors de l'ouverture du Darwin PDC, notre facteur de réplication était de x9.74 précisément, alors que nous visions x9.75! Et c'est en partie grâce à tes conseils que nous avons pu tape dans le mille...
Ensuite, ce facteur n'a fait que de baisser. Pour finir à 5.25. Faire remonter le facteur de réplication de 5 à 10 prendrait plusieurs mois... Notre projet était de le maintenir dans une fourchette comprise entre 9 et 10, grâce à notre effet de l'effet ultra stable. Cela n'a pas suffit, dont acte! Il nous faut désormais avoir un effet de levier stable + un nombre de trades stable... ça devrait le faire! Car, une fois encore, le plus dur, c'est de contrôler l'effet de levier. Le contrôle du nombre de trades, si nous avons réussi à contrôler l'effet de levier, n'est qu'une formalité. C'est dans nos cordes. Ce sera ajouté à la liste de contrôle d'Emanita, la Risk Manager.
En tant que perfectionniste du trading de haute-précision, nous voulons "
designer" le plus beau des Darwins de Darwinex. Le Flagship, le Vaisseau Amiral, le Fer de lance...
Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort... autre dicton que nous chérissons.