Darwin PDC (Polyphasic Defense of Capital)

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14 janv. 2021 08:00

Nous avons ajouté 1k au total depuis le début, sur le compte de trading. Il n'y a donc plus 5k mais 6k, désormais.

Par conséquent, je peux donc ouvrir 3 trades, sans modifier le D-Levier.

Depuis le début du mois, la tartine ne fait que tomber coté confiture, affligeant.

Mais avec 3 trades possibles (comme durant mes années de formation) ça va me laisser les mains plus libres afin de remonter ce Drawdown.

Tout de suite, là suite...
Quand on est à ce point en avance, il faut s'attendre à ce que la plupart des gens ne comprennent pas ce que vous faites.

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16 janv. 2021 08:21

Bien le bonjour,


petite mise à jour hebdomadaire.

Semaine encore compliquée, mais pas aussi compliquée que la première semaine de l'année : -0.73%

Nous avons loupé le mouvement de mardi qui nous a surpris par sa soudaineté et pour celui de vendredi, nous étions bien positionné mais nous avons été stoppé à zéro juste avant le mouvement... rageant!

semaine du 11 janvier 2021.jpg



Le Time Drawdown Score, à compter de lundi 18 janvier sera de +50 jours.

117 jours passés au plus haut historique auquel il faut soustraire 67 jours passés en Drawdown qui font une différence de +50 jours.

Le Pourcentage Drawdown est, quant à lui, maintenu à 1 chiffre.



A lundi, sur le pont, frais et dispo...
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19 janv. 2021 18:55

Ce soir, le compte de trading et le Darwin ont 6 mois.

Un bien triste anniversaire. Nous reconnaissons notre échec. Le piège de la VaR de Darwinex s'est abattue sur nous... Cette fois, non pas à cause d'un effet de levier utilisé, mais à cause du nombre de trades effectués.

L'algorithme de gestion du risque de Darwinex est sans pitié.. et un peu injuste aussi. En effet, même si nous contrôlons totalement l'effet de levier, le nombre de trades rentre aussi en ligne de compte.

Et comme, lors de nos premiers mois de trading sur le Darwin, nous atteignions notre objectif très facilement avec peu de trades, l'algorithme de gestion du risque de Darwinex prennait cela comme une sorte de norme.

Hors, ce n'était pas la norme. C'était simplement des mois de trading ou tout nous souriais. Je l'ai moi-même écris ici... que tout ne sera pas aussi beau et rose, que nous aurions des mois plus difficiles.

Sauf que l'algorithme de gestion du risque de Darwinex, lui, n'en a que faire.

Bref, nous nous retrouvons à devoir récupérer des pips avec un facteur de réplication de x6, alors que nous les avons perdu avec un facteur de réplication de x9. C'est injouable.

Pire, c'est un cercle vicieux :

Perdre quelques trades >> Value at Risk qui monte >> Facteur de réplication qui baisse >> plus de pips à aller chercher >> plus de chance que le trade se retourne contre nous >> Perte de quelques trades


Et le piège se referme.




Une fois encore, non pas à cause d'un trop fort effet de levier, comme dans mes précédents échecs, mais à cause du nombre de trades qui a augmenté, dû au fait que nos premiers mois se passaient "trop bien".

Désormais, le facteur de réplication ne permet en aucun cas de remonter la pente ou de faire une remontada comme j'ai souvent fait par la passé, avant beaucoup trop de temps pour maintenir le Time Drawdown que nous souhaitions.

Nous sommes assez déçu... mais nous avons beaucoup appris.
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20 janv. 2021 16:32

Fabien LABROUSSE a écrit :
19 janv. 2021 19:44
C'est pas grave. Je trouve que la logique était très intéressante.

De plus vous restez en profit sur cette stratégie. C'est bien ça ?

As-tu de nouveaux projets ?




Oui, ça reste en gain, nous ne perdons pas d'argent. Ce que nous avons perdu récemment sur le Darwin est compensé par les gains obtenus sur l'autre compte en fees.

Darwinex reste d'actualité, nous concernant. Nous pensons stabiliser le nombre de trades... nous y réfléchissons. Peut-être quelquechose autour de 50 trades par mois, pour enfin stabiliser cette satanée VaR de Darwinex qui me donne du fil a retordre depuis 5 ans maintenant.

Mais faut avouer que ça fait beaucoup... déjà stabiliser l'effet de levier en trading, tout en gagnant de manière récurrente, c'est déjà costaud. Là, il faut encore faire plus, à savoir, avoir le même nombre de trades par mois. Ce n'est plus du trading, c'est de l'horlogerie Suisse :lol:

Darwinex, reste le seul moyen de lever des fonds légalement, tout en protégeant la propriété intellectuelle avec un no dealing desk "sans last look".

Par conséquent, nous ne comptons pas aller voir ailleurs, pour le moment. Nous considérons que Darwinex est la Rolls Royce du copy-trading.

Nous allons commencer un track-record qui aura le même nombre de trade par mois, dès à présent. Ce sera la seule différence avec celui-ci et aussi nous pensons ne plus arrêter nos opérations afin de faire de haut-plateaux.

Ce sera les 2 seuls modifications sur ce nouveau track-record.

A suivre...
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karim91 a écrit :
21 janv. 2021 05:29
Salut PPP,
Ouai dommage. Mais pourquoi arrêter le DARWIN?
La VaR ne serait vraiment montée que si tu avais continué sur la durée à accélérer ta fréquence et durée. Si tu le fais sur 3 jours, ça va avoir un impact que très temporaire.

Après c'est sûr que si tu habitues les algos à ne faire qu'une position rapide par mois, tu va avoir un D-Levier plus important que la moyenne vu que tu n'es "quasi jamais" dans lemarché (le levier compense le temps pour arriver au benchmark 6.5 de risque). Et c'est là où je veux en venir avec cette réflexion...
avoir le même nombre de trades par mois. Ce n'est plus du trading, c'est de l'horlogerie Suisse
Pourquoi cela?

Il ne faut pas que t'enfermes dans la logique contre-productive de gérer ta stratégie en fonction des algos qui notent.
Sinon tu leurs donne sciemment les outils pour bâtir ton cercueil.
Ils constuiront avec les informations ultra-strictes que tu leur fournira, des habitudes que tu ne seras pas capable de respecter, et donc, tu te mettras dans la m...de à un moment donnée. Forcément. Parce que le trading n'est pas une suite de cashflow positif et négatif régulier en tout point (taille, durée, levier, sl/tp etc...). Jamais.

Si tu prends le problème de l'autre côté de la lorgnette, tu pourrais aussi te dire...
Je vais leur donner un set aléatoire (compris à l'intérieur d'un certain range que tu contrôles bien sûr) de paramètres à bouffer, comme ça ils gardent "l'esprit large". Et toi tu es libre.

C'est les algos qui suivent ton trading, et pas le contraire. Donc tu dois toujours rester maître de la stratégie et forcer les algos à te suivre, plutôt que de te "soumettre" à leur dictat.

Depuis que je suis revenu et repris le trading, j'ai décidé de ne plus jamais m'en préoccuper. Et je pense que tu devrais faire pareil ;)

My 2 cents, si ça peut t'aider pour la suite! Courage!!

Tu connais ptetce dicton: plus tu les suis, plus elles te fuient. Plus tu les fuis, et plus elles te suivent. :lol:
Ben c'est pareil! :)
karim91 a écrit :
21 janv. 2021 08:14
Ce que je veux dire, c'est que c'est toi définit la largeur du cadre dans lequel les algos vont t'autoriser à travailler.

Plus le cadre est restreint à l'origine, et plus il te sera difficile de t'y tenir, parce que la moindre erreur ou défaillance, sans même parler de la volatilité changeante du marché, te fera sortir du cadre très vite.
Une stratégie qui fait 100 trades par mois, si elle en rajoute 1, l'augmentation de son activité c'es 1%
Une stratégie qui fait 1 trade par mois, si elle en rajoute 1, l'augmentation de son activité c'est 100%

Partant de là, je pense que la meilleur stratégie c'est justement de laisser la stratégie de trading s'exprimer à travers le paramètres qui font qu'elle gagne sans se préoccuper du reste. Et puis laisser les algos s'adapter pour la pricer. Que ce soit les algos de risque, ou les autres.





Salut Nicolas,

merci de tes conseils précieux!

Oui, en atteignant nos objectifs trop rapidement lors des 3 ou 4 premiers mois, nous avons fourni aux algos de Darwinex les clous pour fermer notre cercueil. Le fait de stopper nos opérations de trading, certes dessine une très belle courbe d'équité, mais cela montre aussi aux algos de Darwinex que dans la fenêtre dite "D-Period", le nombre de trades est de "X". Et si par là suite, ce nombre "X" est grandement dépassé, les algos de Darwinex considèrent qu'il y a une "anomalie", appelons ça comme ça. Nous le savions! Mais nous n'imaginions pas que cela soit à ce point. Nous pensions que le fait de maintenir un effet de levier stable prévalait grandement.

Nous entendons ton conseil de leur donner un set, de ne pas être trop strict avec son trading... Et c'est d'ailleurs ce vers quoi nous nous dirigeons. Le nombre de trades ne sera pas de 50 de manière stricte mais compris peut-être dans une fourchette +10/-10 d'une cinquantaine de trades par mois. Si un mois il y a 40 trades et que le mois suivant il y en a 60, nous pensons que ça passera crème, car la différence n'est pas aussi grande qu'entre 4 trades et 50 trades. (Oui, il nous est carrément arrivé d'atteindre nos objectifs en 4 trades parfois! On a clairement été trop bon, en fait) :lol:

Nous préférons reprendre sur une nouveau compte de trading et donc un nouveau Darwin car les modifications apportés vont donner des résultats différents. Personnellement, je ne suis pas à 6 mois près, compte tenu du fait que je suis sur Darwinex depuis la mi 2016. Ceci étant, commencer un track-record en janvier aura un peu plus de sens quand nous voudrons nous comparer avec les indices par exemple, car nous aurons débuté en début d'année. Le track-record est déjà en cours, à l'heure où j'écris ces lignes.

Lors de l'ouverture du Darwin PDC, notre facteur de réplication était de x9.74 précisément, alors que nous visions x9.75! Et c'est en partie grâce à tes conseils que nous avons pu tape dans le mille... :wink:

Ensuite, ce facteur n'a fait que de baisser. Pour finir à 5.25. Faire remonter le facteur de réplication de 5 à 10 prendrait plusieurs mois... Notre projet était de le maintenir dans une fourchette comprise entre 9 et 10, grâce à notre effet de l'effet ultra stable. Cela n'a pas suffit, dont acte! Il nous faut désormais avoir un effet de levier stable + un nombre de trades stable... ça devrait le faire! Car, une fois encore, le plus dur, c'est de contrôler l'effet de levier. Le contrôle du nombre de trades, si nous avons réussi à contrôler l'effet de levier, n'est qu'une formalité. C'est dans nos cordes. Ce sera ajouté à la liste de contrôle d'Emanita, la Risk Manager.

En tant que perfectionniste du trading de haute-précision, nous voulons "designer" le plus beau des Darwins de Darwinex. Le Flagship, le Vaisseau Amiral, le Fer de lance...

Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort... autre dicton que nous chérissons.
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28 janv. 2021 14:57

Une dernière photo pour clore ce topic du Darwin PDC

derniere photo.jpg


On a vu pire... prochainement, le nouveau Darwin qui aura 2 modifications. Le nombre de trades mensuel stable et pas de phase de haut-plateau... cela étant rendu impossible par l'algorithme de gestion du risque de Darwienx.
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02 févr. 2021 07:55

Un petit avant gout.

Voici le compte de trading du Futur Darwin : https://www.darwinex.com/fr/account/D.192173#

Il concentre toutes les avancées des dernières erreurs apprises.

De Darwin en Darwin, nous progressons pour la prise de controle de la VaR de Darwinex, tandis que les autres la subisse.

Je l'ai mis dans ma signature automatique aussi.
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09 févr. 2021 17:44

Bien le bonjour,

Le prochain Darwin s'annonce très bien.

C'est algorithmé à la perfection, sur le compte de trading qui sera sous-jacent : https://www.darwinex.com/fr/account/D.192173#

L'objectif est d'obtenir, d'entrée de game, le Badge HOT : https://www.darwinex.com/fr/filter/ON_FIRE

Ce qui amène à obtenir dans la foulée, le Badge POPULAIRE : https://www.darwinex.com/fr/filter/TRENDING

En targuettant ces 2 badges, nous nous assurons d'être doté d'investisseurs rapidement...
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19 févr. 2021 16:59

Bien le bonjour,

Le nouveau Darwin avec ses 2 impressionnantes améliorations sera introduit la semaine prochaine.

Bon week-end
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21 févr. 2021 18:13

Bonjour à tous,

désormais, tout se passera sur ce fil de discussion : [size=150]https://darwins.pro/darwin-vd ... 019[/size]
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