Darwins.pro

Billet de blog avant mon coup de gueule sur community ...


Version mis à jour après...


De toute façon la procédure imaginée par Darwinex ne tient pas la route parce que leurs outils de modélisation de la capacité d'investissement ne sont pas fiables.

1. Le cap en AuM fixé par le fournisseur de DARWIN est franchi. Le minimum lui, sera fixé par Darwinex.

A priori un trader normal, ll souhaite un Maximum AUM sur son Darwin. En tout cas avant d'être confronté réellement au problème de la divergence.

Donc lors du lancement du Darwin, plein d'espoir il va fixer un montant très optimiste, genre 10 millions.

2. La divergence % sur le DARWIN est supérieure à celle établie en tant que maximum acceptable par le fournisseur du DARWIN. A ce stade, le DARWIN sera automatiquement mis en pause. Egalement, peu importe les paramètres de divergence configurés par le fournisseur, Darwinex mettra automatiquement en pause tout DARWIN générant une divergence négative supérieure à 1-1.5% (nous définissons actuellement l’optimal)

Là aussi, le trader se dira "je prévois que mon super Darwin va faire 10% par mois, donc 3% de divergence c'est supportable".

Mais en plus, comme déjà évoqué, actuellement l'onglet 'divergence' est plus 'folklorique' qu'autre chose, puisqu'il s'agit d'une modélisation actualisé quasi en temps réel. J'ai des copies d'écran très parlantes, où l'on passe en quelques jours d'une divergence négative catastrophique à une divergence positive mirifique.

La seule vraie solution, serait une mesure de la dégradation de l'investissabilité mesurée dans les portefeuilles réels des investisseurs, et un algo bien foutu qui tient compte du style de trading pour fixer un niveau de coupe circuit sur l'investissement.

Sur ce coup là, Darwinex sont juste un peu à côté de leurs pompes à mon avis.

Medialux a écrit : ↑

10 févr. 2018 18:10

Donc lors du lancement du Darwin, plein d'espoir il va fixer un montant très optimiste, genre 10 millions.

Au contraire, j’aurais tendance à ne laisser passer qu’un filet d’ouverture en permanence, afin de mettre la pression sur l’investisseur constamment. Quitte à laisser des périodes fermées pour susciter le désir et ouvrir le robinet de façon un peu aléatoire, sans logique apparente.

Histoire de faire passer un message : qui va à la chasse risque de perdre sa place. Réfléchir à 2 fois avant d’être frileux jusqu’à se désinvestir.
Soit un moyen pour faire ressentir le privilège d’être investi et valoriser son Darwin ainsi.

Sans compter ce qu’on se disait sur l’éducation de l’investisseur de base, pour lui montrer la voie.

Là aussi, le trader se dira "je prévois que mon super Darwin va faire 10% par mois, donc 3% de divergence c'est supportable".

On risque de rencontrer des raisonnements farfelus plus variés que celui-ci (se référer à ma réponse précédente lol). Je ne mettrais pas ma main au feu.

La seule vraie solution, serait une mesure de la dégradation de l'investissabilité mesurée dans les portefeuilles réels des investisseurs, et un algo bien foutu qui tient compte du style de trading pour fixer un niveau de coupe circuit sur l'investissement.

S’il s’agit de réparer ce qui existe, et de faire coller au mieux le cadre actuel, je suis d’accord avec toi.
A ce titre, je me suis excité sur leur forum pour qu’ils fassent appel à du data-mining pour apporter de la flexibilité algorithmique au lieu d’une rigidité divinatoire. Hors, pour y parvenir, il faut d’abord consolider les appuis donc ce que tu suggères

Pour le reste, je suis d’accord avec PPP. Corriger la justesse des mesures ne peut pas s’avérer une solution, puisque jamais le problème de base n’est traité. Touché à la présentation de façade du problème, n’améliore en rien la réalité du problème

Le fond du problème est qu’on est en train de valider (pour certains découvrir) que le déploiement d’AuM chez Darwinex est cracra, avec la suspicion que la qualité de la divergence n’est pas maitrisée, ni maitrisable.

L’analyse sans équivoque est celle que PPP fait : le modèle technique (pas légal) choisi s’avère limité et décevant.

Ce qui est ennuyeux car on s’accorde tous à dire que le côté trader est l’attrait principalement attractif des différents volets rencontrés chez Darwinex. Malheureusement, là on s’apperçoit, qu’il va falloir rêver petit ! Ca casse quand même beaucoup du conte de fée...

Me vient même une problématique pour illustrer le clou du propos.
Imaginons que par networking, on fasse la rencontre d’un investisseur conquis prêt à allonger 1 million. On se verra la honte de lui addresser un poli refus “désolé, comme je suis marié à Darwinex, le maximum possible est 50k. Remarque si ta femme suit, 100k passera, sauf compte bancaire joint” . Bilan, on louperait une occasion en or, à devoir repartir à la découverte et conquête de 20 investisseurs (mini) pour le même résultat ?

Le modèle de Darwinex, comme il est aujourd’hui, convient surement aux ambitions de Darwinex, à savoir démultiplier le choix. Du style saucissonnage : petits AuM totaux, petits investissements max, beaucoup de stratégies / Darwins sur les étalages, traders devant démultiplier les Darwins quand ils touchent le plafond.
Sinon, on voit bien que le projet est très loin d’être idéal, voir tout juste satisfaisant en terme de mise à l’échelle concevable.

Quand j’ai demandé des recommandations sur comment favoriser la divergence positive, on m’a tendu ça
https://community.darwinex.com/t/capaci ... ondynamite

Très léger, non ? J’ai peine à croire que seuls ces éléments influencent. Ou alors si je me tiens au récit, je me dis donc que je dois espacer des petits ordres éloignés de 2-3 secondes (je le fais déjà, ouf) , chose que Darwinex ne semble pour le coup, ne pas faire pour nous ! Sous-entendu, ils ne font rien de spécial au niveau de l’exécution. Nous sommes en face d’un quasi banal copieur ? Franchement, je le pense, qu’il n’y a pas beaucoup de sophistication dans leur mécanisme de réplication. Et quand je vois que sur certains points ils tiennent des raisonnements simplistes et erronnés, je pense sincèrement que l’image Fintech chiadée doit être un peu volée sous certains aspects. Leur force à mon avis tient essentiellement dans la qualité de leur carosserie (très réussie et plus que des solutions plus instutionnelles, certes) plus que du moteur.

Voilà, je suis en phase avec PPP. Ca ne vaut pas des produits structurés sous umbrella, managed futures ou PAMM véritables, où l’allocation sera agglomérée pour partager le fruit d’actions communes, où alors la divergence envisageable tendra bien vers 0% selon la stratégie retenue de passage d’ordres, pesonnalisable par un money manager affuté, sous forme de bloc trades, partant d’une unique architecture, donc sans latence / slippage de transmission.

Moralité, oui vu qu’on y est, autant qu’on affine les capteurs pour mieux s’apercevoir quand la divergence à constater vaut plutôt -3% que -2%, ou -1,5%, par avoisinage. Sauf que non, ça reste le même problème, qu’on aura éclairci / afuté, mais pas du tout adressé.

Bilan, je pense qu’on ne doit pas n’avoir d’yeux que pour Darwinex et aussi sonder les alternatives proactivement sans patienter que Darwinex ne daigne bouger ses lignes, hypothétiquement

C’était la minute déprime, désolé ! cependant, seul dans la lucidité sont les solutions et j’espère secrêtement que Darwinex mettra le temps qu’il faudra pour se décoller les paupières (supposition pas forcément lucide )