[Clos] EON by Pure Pip Producer

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J'avoue que je peine un peu avec ton raisonnement sur les 'clients qui entrent et qui sortent' comme dans un moulin.
Ce n'est pas mon raisonnement. C'est celui de l'industrie. Des décennies de savoir-faire que l'Ubérisation tente de prendre en défaut. Ils n'y parviendront pas. Tout du moins, pas dans ce domaine précis.

La finance n'a rien à voir avec les autres domaines. C'est un domaine spécifique.
Si je rentre dans ton parallèle Darwinex vs PAMM/HF basique, je trouve précisément que Darwinex te décharge du soucis de la gestion des investisseurs !!
Non, c'est contre-intuitif. Darwinex a un double problème qui fait que ça ne peut pas décoller.

1) Toujours selon moi, les traders ne sont que des apprentis traders, ils doivent subir des pressions d'entrées/sorties que les traders pros n'ont pas. Ce n'est donc pas un avantage mais bel et bien un inconvénient. Ca s'appelle avoir de la visibilité. C'est un confort élémentaire.

2) Ensuite, le second problème, c'est que Darwinex demande à ses"investisseurs" de devenir des traders. En effet, ils peuvent entrer et sortir de leurs "investissements" (qui du coup n'en sont pas) à chaque instant.

Nous sommes donc face à un double problème. Non, c'est même un problème au carré, en fait.

Les traders n'en sont pas mais ont plus de pression que les vrais traders et les investisseurs sont forcés de devenir des traders (terrain extrêmement glissant).

Une solution pour réduire cela serait de donner la possibilité au trader de, non pas bloquer les sorties car c'est illégal (rétention de Fonds) mais bel et bien d’empêcher les entrées. En effet, (là aussi, c'est contre-intuitif) imaginons un trader qui décide de bloquer les entrées les 28 premiers jours du mois et laisser la possibilité d'entrer les 2 derniers jours du mois... Et bien, le résultats serait qu'au bout de quelques temps, les investisseurs y réfléchiraient à 2 fois avant de sortir car ils sauraient d'avance que le trader n'autorisera les entrés que dans plusieurs jours...

La solution, coté investisseurs est bien connue. Stop Loss Automatique intégré dès le début de l'investissement.

Avec ces 2 choses, on est pas loin d'un Fonds Spéculatif Pro mais en accéléré (mensuel au lieu d'annuel).

Tout ça n'engage que moi. Et ne comptes pas sur moi pour faire du lobbying du coté de Darwinex. Moi je m'en fout! C'est pour eux, pas pour moi.

De plus, ce serait juste un plus. Si jamais les traders souhaitaient rester comme aujourd'hui, ils n'auraient rien à toucher. Ce serait juste une option en plus mais rien d'obligatoire.

Bref! Tout à gagner et rien à perdre.

Appliquons ton scénario jugé 'idéal' : tu déploies une structure indépendante, où tu es le 'seul maître à bord'. Et bien je pense au contraire que tu serais tout sauf déchargé du soucis de trouver des investisseurs, et de jouer la 'baby sitter' pour qu'ils restent, pour qu'ils ne te cassent pas les pieds, etc.
Voir plus haut. Ca règle aussi ce problème.

Si annuellement tu autorises, par exemple, les entrées que la 1ère semaine de chaque trimestre (c'est un exemple) et bien le résultat est stupéfiant. Les investisseurs sont incités à rester sans que l'on soit obligé de leur bloquer leur fonds.

Simple, efficace.

Livres-toi à un petit exercice pratique : établi un business plan complètement chiffré de la structure que tu souhaites déployer. C'est un exercice qui permet en général de revenir rapidement sur terre ;-)
Je l'ai déjà fait. Premièrement, j'ai besoin d'opérer en sous-levier. C'est primordial. Par conséquent, l'idéal c'est $100 000 (environ 90 000€) de capital de départ sur un PAMM mais ce PAMM fermé.

Deuxièmement, placer un Stop Automatique du type des Fonds luxembourgeois, à -5% de cette somme. Ce Stop est sans condition et sans accès par le trader. Au Luxembourg, quand ce stop est atteint, les fonds sont retournés directement et sans pipeau à l'envoyeur. C'est intraitable et non-négociable.

Troisièmement, opérer de manière à générer +3% par mois pendant seulement 2 mois. Profit +6%.

Quatrièmement, 5% de ces 6% sont prélevés de manière à geler le risque annuel et ce, après seulement 2 mois. Ce qui veut dire que les 10 autres mois de l'année sont d'un risque nul. (Qui dit mieux?) :shock:

Et pour finir, cinquièmement, renouveler l'opération chaque mois puis chaque année. Ca fait du rendement.

Le tout sur un PAMM qui ne sera ouvert que le dernier mois de l'année aux investisseurs. Ceux qui voudront en sortir tout au long de l'année pourront le faire mais ils ne pourront rentrer que le dernier mois de l'année (On a encore le droit de refuser les entrées! LOL)

Bon, niveau frais un PAMM ce n'est pas non plus très cher, sauf que la différence résidera dans le fait de ne pas accepter d'entrée tout au long de l'année mais seulement le dernier mois de l'année.

Peut-etre qu'au début, on va en chier! Mais après ce sera tout bénéf car l'investisseur sachant très bien qu'il ne pourra pas réentrer de sitot y réfléchira à 2 fois. Il a son Stop Automatique du début de son investissement, POINT! (Faut pas l'oublier)

Voila comment je compte faire pour avoir les avantages d'un Hedge Fund dans un PAMM classique.

Bon! C'est pas demain la veille, ça c'est clair. Mais ça ne peut que marcher tant que les résultats sont là.


Tu as acquis de l'expérience sur Darwinex. Utilises-là pour créer un futur Darwin et en parallèle un track-record 'dans les clous'. Surtout que tu sais faire, être dans les clous est même ta marque de fabrique après tout.

Une chose reste vraie : la base de la base, c'est un plan de trading carré que l'on respecte de manière absolue.
Ben là, mon plan de trading, c'est du béton armé. Car désormais, je n'irais plus tenter le Positive Black Swan un mois sur deux comme je le faisais avant.

Ce sera, toujours comme les mois où tout se déroulait parfaitement.

En fait, je ne déploierais que cette stratégie et plus jamais l'autre.

De plus, j'ai ajouté 2 filtres.

1 filtre horaire et un filtre journalier.

Donc la niveau Drawdown ce sera du -3% et non plus du -10% cible.
Le plan de trading, c'est du même registre que la manipulation de son arme par les militaires. C'est du drill. Quand le marché te fait des misères et que tu sais exactement ce que tu dois faire, voire que tu n'as rien à faire car les stops sont fixés, tu évites les naufrages.

Je reconnais que tu as su tirer la prise au moment précis où tu as atteint ton capital initial. Donc tu as su respecter un seuil.

Si j'insiste sur ce point, c'est que je connais bien la difficulté à respecter ce type de plan.
J'ai là encore assez de jugeote pour savoir tirer la prise comme tu dis. Mais cette fois, le problème est réglé en amont. En effet, nullement besoin de tirer la prise car il n'y aura plus le gros risque pris chaque début de mois sur 2 afin d'accrocher un gain énorme.

Juste une cible +3% avec un DD à -3%.

C'est ce que j'appelle la Reine-Mère de toutes les stratégies.

En fait, je n'aurais dû conserver que celle-là! Et depuis longtemps! Couillon que je suis...

En plus, elle est automatisable.

Donc si c'est compliqué d'obéir à un investisseur intransigeant
En fait, il n'y a plus besoin d’obéir, il suffit de placer un RM qui bloque tout en amont du coté investisseur sans que le coté trader y ai accès.

Un peu comme le fait Darwinex sauf que Darwinex se permet de booster certains traders ce qui rend caduque ce que je viens d'énoncer.

L'exemple de Pedro est son NMM est tout de même révélateur. Il est sans doute un trader sachant trader.


Non, là je t’arrête tout de suite, le gonz' il laisse courir ses pertes. Ca n'a jamais fonctionné. Certains arrivent à retarder l'échéance mais à la fin, c'est le crash. Alors, qu'avec moi et ma manière d'opérer, ce n'est pas possible du tout, du tout, du tout. Au pire, je rendrais des gains mais je ne flinguerais jamais mon capital. Je suis plus un newbie, enfin j'crois! :mrgreen:

Quelques part tu l'avais fait avec tes slogans de type 2% 'swiss clock', levier limité, etc. Sauf qu'un investisseur est plus intéressé à connaître son risque que d'apprendre que son gain sera limité de manière arbitraire à 2% par mois.

Ces 'fameux' 2% mensuel en moyenne, c'est juste un ordre de grandeur basé sur le fait que 24% de gain annuel est déjà une performance plus qu'honorable mais réaliste, et que cela permet de calibrer un peu divers ratios pour précisément avoir un point de départ pour un plan de trading par exemple.
Du coup, je suis entrain d'hésiter à séparer mon compte en 2 comptes. L'un traderait jusqu'au +3% puis stopperait. Puis l'autre prendrait le relais...

Ca peut le faire...

J'aurais le swiss clock' 3% et puis sa suite.

J'sais pas :?
Quand on est à ce point en avance, il faut s'attendre à ce que la plupart des gens ne comprennent pas ce que vous faites.

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Pure Pip Producer a écrit :
23 mai 2017 19:22
Toujours selon moi, les traders ne sont que des apprentis traders, ils doivent subir des pressions d'entrées/sorties que les traders pros n'ont pas. Ce n'est donc pas un avantage mais bel et bien un inconvénient. Ca s'appelle avoir de la visibilité. C'est un confort élémentaire.

Prenons comme 'référence' un trader front office chez Goldman Sax. On est d'accord que c'est pas son job de courir après les investisseurs. Même si on lui attribuera des limites précises et que son risque est encadré.

Le concept Darwinex, c'est bien une 'ubérisation' du métier de trader. Le parallèle est même très pertinent.

Si tu veux acheter une licence de taxi à Paris, tu paies 200 k., alors qu'avec Uber, une appli et en voiture Simone...

Et lorsque je te lis, je crois un peu entendre les revendications des chauffeurs Uber qui se plaignent de leur conditions de travail ;-)

Un peu comme si tu désirais arrêter de bosser pour Uber/Darwinex pour avoir ta propre licence de taxi.

Après quand on entend les chauffeurs de taxi, c'est pas forcément l'extase totale non plus... :mrgreen:

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Un peu comme si tu désirais arrêter de bosser pour Uber/Darwinex pour avoir ta propre licence de taxi.
Ni l'un, ni l'autre...

Ce serait plutot V.T.C. dont je parle, en fait! :mrgreen:

Limousine avec chauffeur quoi! :lol:
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Bon comme d'habitude on a beaucoup disserté ;-)

Retour au Core business...
Juste une cible +3% avec un DD à -3%.

C'est ce que j'appelle la Reine-Mère de toutes les stratégies.
Cela me semble très sain en tout cas. Comme évoqué par le passé, cela doit rester un cadre général et surtout pas se cristalliser comme une règle absolue.

J'entend : pas nous faire une crise si c'est une fois - 3,5 % ;-)

Mais grosso merdo, un DD de 'travail' équivalent au rendement mensuel moyen espéré c'est une excellente approche, même si elle est ambitieuse.

On est bien d'accord que 3% de gain mensuel c'est une grandeur d'idée pour fixer tes ratios, etc. ? Et pas une suite de 3,00 % ? Plus de bornage artificiel ? Si un mois le marché donne 1% et le mois d'après 5%, cela fait toujours du 3% par mois !

N'hésites pas à donner le lien de ta strat une fois que tu es lancé...

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25 mai 2017 17:09

Pffff....

Je viens de regarder CTA.

Franchement, quand je pense objectivement à la moyenne des Darwins que je vois passer, y compris des qui ont > 100 k. dessus, il est nickel ce Darwin !

On va pas refaire le passé...

Il y a encore des investisseurs dessus. Je sais que normalement c'est impossible de rouvrir un Darwin une fois que l'on a demandé sa clôture.

Mais franchement, tente ta chance pour le rouvrir. Regardes avec Nicolas s'il n'y aurait pas une possibilité ...

C'est trop con de repartir à zéro, alors qu'il est tout sauf horrible.

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25 mai 2017 18:05

On est bien d'accord que 3% de gain mensuel c'est une grandeur d'idée pour fixer tes ratios, etc. ? Et pas une suite de 3,00 % ?
Moi je veux bien, continuer de trader après que les 3% soit atteint mais je ne vois pas pourquoi je devrais prendre des risques sur la dernière semaine du mois.

Je veux bien continuer d'appliquer cette stratégie, en fin de mois, mais à quoi bon?

D'où mon insistance sur le fait de pouvoir opérer en sous-levier. C'est crucial.

En effet, dans l'idéal, je souhaiterais opérer dans une fourchette comprise entre du sous levier -5 et du levier 1 ou 2 environ durant les 3 premières semaines du mois puis dans une fourchette comprise entre du sous levier -10 et -5 la dernière semaine du mois.

Mais c'est pas possible! J'suis pauvre! J'ai pas les moyens de trader en sous-levier :lol:

Sinon, tu penses bien!

Ma vie de trader serait tellement plus cool!!!
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Sinon, il y a peut-etre une autre manière d'attraper le Black Swan. Je m'explique. J'ai discuté récemment avec un spécialiste des options. Les options sont notre seule chance d'accrocher un gain énorme. En effet, je ne tenterais plus jamais de chopper un Positive Black Swan en trading directionnel... (Beaucoup trop casse-gueule!) mais avec les options ça reste possible. Bref! L'idée serait de réaliser une performance de 3% par mois puis de risquer, en fin de mois, 1% des gains réalisés avec des options afin de tenter le très gros gain.

Dans ce cas de figure, on est obligé de stopper le trading dès que la perf' est réalisée.

Ce serait sur une sorte d'alliance des 2 types de trading, le trading directionnel et le trading d'option.

Et on pourrait enfin se retrouver avec le fameux rendement d'extra-terrestre : +2% +2% +2% +2% +2% +100% +2% +2% +2% +2% +100% +2%

Apparemment, pour pouvoir le faire sur le même compte de trading, il faut se tourner de coté d'Interactive Brokers.

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N'hésites pas à donner le lien de ta strat une fois que tu es lancé...
Oui, je donnerais le lien ici et sur Twitter quand le mois de juin serait fait. Là, le mois de mai est à +3.07% avec un DD à 0.50% mais bon, ce n'est pas représentatif de la stratégie. Mieux vaut attendre juin.
Je viens de regarder CTA... Il y a encore des investisseurs dessus
Ah bon? Moi je ne vois rien de tout ça :shock:

Voici ce que je vois :
CTA 25 mai 2017.png
Le Néant!
Mais franchement, tente ta chance pour le rouvrir.
Ouai, faut voir... :oops:
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De toutes façons, j'ai l'impression que depuis "Reloaded", ça va beaucoup plus vite pour créer un Darwin.
Quand on est à ce point en avance, il faut s'attendre à ce que la plupart des gens ne comprennent pas ce que vous faites.

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Ah bon? Moi je ne vois rien de tout ça :shock:

Voici ce que je vois :
Ha bon :shock:

Donc j'ai accès en tant qu'ancien investisseur.

Voici une copie d'écran que je viens de prendre à l'instant :

170527_CTA.png

Franchement, je pense qu'on serait plus d'un à être satisfait d'avoir un Darwin comme CTA !!

DD 8% ... Attribut La = 9.3 :o

170527_CTA_La.png

Tu avais Darwinex eux-même comme investisseurs privés sur CTA !!
Si j'avais 100 k., si j'avais un Hedge Fund, avec les options ...

Moi si j'avais un certain talent pour trader avec un capital de $ 1'000 et un compte chez Darwinex je ferais au mieux avec ce que j'ai!

Le lot minimal chez Darwinex c'est 0.01 lot.

Avec un capital de $ 1'000.-- tu peux ouvrir un trade avec un levier de 1:1, donc sans levier. Si tu veux pyramider en gain, le nouveau RM est bien plus laxiste que l'ancien et te fera moins de misère. La preuve : la modélisation de CTA en version 4.x a été très avantageuse.

J'ai la flemme de relire, mais je suis sûr qu'il y a un ou deux posts en arrières, tu indiquais avoir renoncé à tes amis les cygnes et vouloir faire dans les 3% par mois de manière 'propre'.

Donc en admettant une VaR de 10% de la stratégie pour faire simple, avec un capital de $ 1'000.-- et sans levier, tu devrais faire 300 pips le mois, réparti en 20 séances, cela nous fait 15 pips par séances en moyenne pour faire 3 % par mois.

Si tu mets $ 500.-- et que donc tu trades avec un levier de 2:1 ce qui est très raisonnable, cela ne fait plus que 7.5 pips par séance en moyenne.

Si tu mets $ 250.-- et que donc tu trades avec un levier de 4:1 ce qui reste très raisonnable, cela ne fait plus que 3.75 pips par séance en moyenne.

Ceci juste pour jalonner le terrain en terme de ratios et pour m'étonner un peu de cette histoire de 100 k. Bon c'est moins simple à cause de la VaR, mais avec des micros lots, un capital de $ 1'000.-- soit l'équivalent de 10'000 pips, et en restant sous les 1:10 de levier il y a de quoi faire !!

Et d'ailleurs tu l'as fait durant 10 mois ... ;)

Je vais prochainement faire une file sur le Darwin THA. Le mec qui est derrière il a une boite d'Asset Management en Suisse régulé et tout et tout. Vu qu'il est à bientôt 300% et que son capital actuel est de $ 3'200.-- logiquement son capital initial est compatible avec un montant de $ 1'000.-- Donc c'est possible !! Son gain mensuel moyen est d'environ 5.5% pour un DD de 13 %. Vu que c'est pas un mauvais, je parie que son but sur Darwinex c'est d'avoir une vitrine pour attirer des gros clients en directs.

Bon regardes si tu peux faire quelques choses pour récupérer CTA. Insistes ! A mon avis il n'y a aucun obstacle technique.

Fermer son premier Darwin... tsss... tsss...

Répètes après moi :
Ça, c'est mon Darwin. Il y en a beaucoup comme ça, mais lui, c'est le mien. Mon Darwin, c'est mon meilleur ami. Lui, c'est ma vie. Je dois en être maître, comme maître de ma vie. Sans moi, mon Darwin n'est rien. Sans mon Darwin, je ne suis rien.
:lol:

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Ce qui me chagrine c'est que le RM avant Reloaded faisait n'importe quoi! Je pense que c'est mîeux de recommencer. Ce sera plus proche de la réalité.

Regardes, j'ai fais tourner la stratégie la dernière semaine du mois pour voir sur un petit compte de démo de $500 pour voir ce que ça allait donner :
Demo 1.png
Demo 2.png
+2.05% avec un DD ridicule.

11 trades en lot constant 0.01

Je vais la faire tourner un mois complet en juin, toute seule, sur un vrai compte.

Elle ne diffère pas trop de ce que j'ai toujours fais, sauf que j'ai ajouté 2 filtres. Du coup, ça ne trade pas tous les jours. Cette semaine, par exemple, les conditions n'ont étés réunis que 2 fois. Mardi et aujourd'hui vendredi.
Dernière édition par Pure Pip Producer le 26 mai 2017 15:00, édité 2 fois.
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Donc moi oui, je vise de faire +3% avec un Risque du même ordre -3%.

Ca devrait le faire.

C'est du systèmatique comme stratégie.

On est plus sur du 100% intuitif.

Seule une toute petite partie des gains est laissée à ma discrétion (le dernier tiers environ), histoire que j'ai quelquechose à faire quoi :mrgreen:
Quand on est à ce point en avance, il faut s'attendre à ce que la plupart des gens ne comprennent pas ce que vous faites.

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