Et il y a un autre truc très bizarre...

Pourquoi le drawdown "since inception" est à -15.12% tandis que le Max Drawdown est lui à -25.63%?

Merci! Par contre concernant la pire semaine, moi je vois -13.26%

Source : https://www.darwinex.com/account/D.2204 ... EmCw%3D%3D

Je pense que tu dois avoir comme principe cardinal de caper le risque et de laisser courir les gains ;-) Je me demande si ce n'est pas mieux de ne rien caper strictement en pourcentage mais plutot en terme de Configuration/Temps. Tant que le marché m'offre ma config. dans une fenetre de temps prede...

Ah bon? Mouai, faut dire que je ne m’intéresse que très peu au coté investisseur de la plateforme!

Mais si tu le dis, c'est que c'est le cas.

Je n'ai JAMAIS trié une liste de Darwins par la colonne gain, mais très souvent par la colonne DD Max

Oui, ça on est tous d'accord.

D'ailleurs c'est quoi le meilleur DD dans ton portefeuille reel?

Et le moins bon?

Sinon, pour info, le systeme que j'ai mis au point peut aller jusqu'au 0.12 lots par séquence.

Sauf, qu'avec un compte à 1000 et un compte à 500, c'est du simple au double.

En plus, c'est sur de l'EURAUD...

En fait, on a 4 possibilités : caper le gain mais pas la perte, caper la perte mais pas le gain, caper les 2 et caper aucun des 2... Mon interrogation c'est plus comment tu fais quand t'es sur du systématique et que tu dois saisir la prochaine opportunité alors que tu as déjà atteinds ton Dll? Et qu...

Bon! Et bien comme j'avais séparé mon compte à $1000 en deux comptes à $500 et que, suite à l'avis "des internautes", j'ai choisit de ne plus "caper" le gain mensuel à +3%, je me retrouve déjà à +4.5% au 7 du mois avec un DD certes plus important. Je m’arrête à combien maintenant? à +6% Je suis bien...

Vous me direz... Cette note serait facilement contournable en mettant toujours un SL très très lointain sur tous les trades...

100% d'accord avec toi Medialux. La volatilité émotionnelle pourrait être mesurée par Darwinex par l'identification de présence d'un SL systématique ou pas sur la stratégie sous-jacente. Un attribut investisseur supplémentaire avec une notation spécifique à ce SL qui mesurerait également le risque ...