D-Période (Métrique)

De 0 à 10: "Expérience" mesure la représentativité statistique du diagnostic établi pour la stratégie sous-jacente au DARWIN.
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Medialux
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29 mai 2017 02:56

L'attribut expérience est exprimé en D-Périodes

Une D-Période est approximativement équivalente à un mois de trading (22 jours de marché).

MAIS : l'attribut Expérience ne se limite pas au temps. Il tient compte de l'exposition au marché, comme suit:
  • Décisions de trading indépendantes : par exemple les trades simultanés sur un instrument unique (ou des instrument fortement corrélés positivement) augmentent l'expérience comme un trade unique.
    .
  • Dispersion de la durée des positions individuelles.
    .
  • Dispersion du D-Levier entre des positions individuelles.

Le D-Score global est pénalisé pour toutes stratégies avec l'attribut 'Expérience' inférieur à 12 D-Périodes - le plus lourdement lorsque l'on est le plus éloigné des 12 D-Périodes.

De même, les trades postérieurs à 12 D-Périodes sont ignorés pour le scoring, pour s'assurer que l'analyse se concentre sur les données les plus récentes (et donc les plus pertinentes).


Source : Darwinex Traduction par @Medialux

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